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交银上证180治理ETF现重大失误 遭临时停牌 2009-12-30 13:12:14　来源: 网易财经　跟贴 0 条 手机看股票 网易财经12月30日讯 交银 上证180 行情 股吧 公司治理etf 510010 今天申赎清单出现重大失误，二级市场出现涨停，已在10点多被特别停牌。 据了解，根据交银公司每日提供给上交所的申赎清单，正常情况下， 中国平安 行情 股吧 应为900股，但今天申赎清单中中国平安为10100股，直接导致了上交所对其iopv（实时参考净值）的计算结果（1.75开盘，1.784停牌）远高于目前二级市场价格（0.901开盘，0.979停牌）。 交银网站错误截图 事故责任在交银本身 ETF基金可以在一级市场申购赎回，同时可以在交易所内交易。申购和赎回是用一揽子股票的，其中股票种类和各股票的数量基金公司每天早上会下发的。今天这个信息中就错了。今天交银在下发成份股的数量时，把601318的数量搞错了。这样投资者在赎回基金时，交银本应该每单位给投资者900股，结果给了10100股。这样投资者可以在二级市场继续买入510010，再到一级市场赎回，得到股票后再到二级市场卖出。 因为多给的601318数量比较多，导致即使以510010涨停价买入，赎回，再卖出的话也有利可图。因此套利资金不断推高510010的价格，直至涨停。有程序自动化操作的，一定发现有套利机会就会自动化操作的，二级市场价格和按照成份股的权重和价格计算出来的价格 有差异时，就存在套利机会。程序就会自动操作。 从交银网站上也可以看出，今天公布的成份股信息内容，其中对应601318（中国平安）的还是10100股，还是出错的。 参与交易的大部分是机构 那么谁赚到了今天的大荷包呢？业内人士透露，一般都是大机构，券商或大的投资机构比较多，基金、保险都有，因为ETF申购和赎回的最低资金量较大，而且软件也价格不菲，一般只有大机构才会做。 基金公司在ETF上操作失误已经不是第一次，今年上半年，华安基金 180ETF 净值 也因“申购赎回清单中预估现金计算出现偏差”导致套利者的大规模行动，成交量放大，最终被紧急停牌。 解决预案 涨停收盘价作无效处理 昨晚，上交所发布公告称，12月31日对上证180治理ETF实施复牌，根据上证180治理ETF12月30日的基金净值计算，12月31日的前收盘价为0.910元。 交银施罗德基金公司表示，12月31日具体的申购赎回清单将按照招募说明书约定的公式计算现金差额项。 计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） 按照基金合同和招募说明书的约定，12月31日公布的申购赎回清单中包含的12月30日的现金差额项将按照上述公式进行计算，当天进行申购的投资者将按照计算的现金差额结果获得相应的现金，当天进行赎回的投资者将按照现金差额计算的结果支付相应的现金，基金净资产和基金份额持有人的利益不会受到影响。 交银施罗德基金公司也表示，在取得各方充分谅解且各方均遵守基金合同约定行事的情况下，根据基金合同，公司完全可以合法合理地避免损失。 必威体育精装版进展：交银施罗德就失误致歉 并公布处理方案 本文来源：网易财经 作者：梁仁伟 交银施罗德就失误致歉 并公布处理方案 2009-12-30 21:08:21　来源: 网易财经　跟贴 0 条 手机看股票 网易财经12月30日讯 晚间交银施罗德在其网站上发布公告，称2009年12月30日， 上证180 行情 股吧 公司治理交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“治理ETF”）因为申购赎回清单计算偏差，为了保护份额持有人的利益向上交所申请紧急停牌，停牌时间为2009年12月30日上午10：24点至下午3点，停牌期间暂停治理ETF的一级市场申购赎回和二级市场的交易。 （一）申请紧急停牌的原因 由于2010年1月4日上证180治理指数成份股即将调整，12月30日需对申购赎回清单进行调整，调整过程中出现技术错误，导致当日开市后，交易价格相对IOPV出现大幅折价，交易出现了异常。 （二）公司对此事的紧急处理过程 1、公司在发现交易异动之后，为保护基金持有人的利益，第一时间向上交所申请紧急停牌，上交所迅速响应，治理ETF于上午10：24分临时停牌。 2、根据基金合同和招募说明书，公司制订了解决预案，并与交易所和中登公司等机构进行了充分的沟通，取得了有关机构的支持。 3、公司就该预案与当天参与治理ETF交易的券商进行了书面及其他多种形式的沟通，取得了有关券商的支持。 4、公司就此事与当天赎回治理ETF的主要投资者