系数投资系列产品简介试题.pptx

系数投资产品简介 西部期货精英投顾系列 产品简介 投顾简介 投资策略 历史业绩 风险控制 产品设计 讲师 狄伟超 毕业于上海财经大学金融学专业 2007年进入期货行业 历任客服部经理、营业部经理 现任西部期货总经理助理 分管经纪业务和金融工程 对金融衍生品的风险和运营有深刻理解 2012年参与设计中国第一只涉及衍生品的公募基金专户产品 在衍生品产品运作与风控上具有丰富经验 产品简介 系数投资系列产品简介 产品结构 公募产品 资产托管人 投资建议 系数投资 投资者 股票组合 股指期货 …… 现金类金融产品 产品亮点 核心7人团队，平均量化投资经验逾10年，继承了全球顶级投资公司（BNY Mellon， BGI，SSgA)的投资理念与策略精髓。 投资经验丰富、凝聚精髓的团队 综合股票对冲策略和股指期货日内交易策略 多策略叠加贡献收益，更持续稳定 团队背后投资策略在A股跨3个年度的实盘业绩，历史平均年化收益约20%，回撤小于5% 风险收益比高 投顾大金额跟投 + 机构种子基金跟投 投顾简介 系数投资系列产品简介 公司简介 上海系数成立于2013年 注册资本RMB 1000万元 目前公司管理资产规模1.25亿人民币 总经理 投研部 交易部 运营部 核心团队 胡斌博士，CFA（18年投资经验） 1999年底加入纽约梅隆集团 2006年共同创立梅隆旗下对冲基金 - 系数全球(旧金山) 担任两只对冲基金的基金经理 策略主要包括衍生品对冲以及公司事件投资 2008年，纽约梅隆资产管理中国区负责人 2010年，创立纽银基金（上海 ），担任CEO 2013年，创立系数投资（上海，旧金山） 美国伊利诺伊大学(UIUC) MBA ；上海交通大学管理工程博士 获得BNY Mellon集团董事长/CEO颁奖的2010年度集团杰出贡献奖 获奖者由集团最高执委会成员提名，每个委员仅提名一人 合著：亚太地区股市投资策略 由中国证监会前主席刘鸿儒， 香港交易所前主席郑维健作序 核心团队 加入 梅隆集团 共同创立系数全球 (旧金山) 2006 纽银梅隆资产中国负责人 创立 纽银基金 2008 2010 2013 创立 系数投资 核心团队 相广平博士，CFA、FRM（20年投资经验），负责中频策略 2006 -- 2013年，State Street Global Advisors，固定收益研究总监 - 带领约10人的博士研究团队，为全球3500亿美元资产管理提供研究 2000 -- 2006年，Loomis Sayles， 资深量化分析师。 2006年前，Conseco Capital Management ，量化研究员。 在量化和大宗商品投资有丰富经验，包括研发交易策略、分析工具等。 美国普渡大学数学博士、计算机科学硕士，南开大学数学学士 在金融、数学和计算机科学领域发表大量论文，目前有两项关于投资策略和产品的专利待审批。 唐春华，CFA，负责量化选股（10年投资经验） 2007年加盟巴克莱全球投资公司（BGI），在BlackRock（前身为Barclays Global Investors）任主动Alpha投资研究分析师，致力于建立新兴市场（主要亚太地区）的个股模型。 Texas AM University, 计算机科学硕士学位 曾景 负责高频交易（10年投资经验） 2012年, 纽银基金, 期货投资总监 曾任穆迪全球总公司副总裁, 负责公司的全球市场数据管理和技术运营； 加州大学洛杉矶分校MBA, 上海交通大学电子工程学士学位 团队优势 投资策略 系数投资系列产品简介 策略特点 策略 特点 预期收益中的贡献 行业配置 源于全球一流的资产配置公司 10% 多因子模型 高容量，割稻草策略 50% 公司事件驱动 打兔子策略 20% 期货日内策略 小资金，高收益 20% a. 上述四个策略阿尔法叠加，收益稳定增长 b. A股跨3个年度的实盘业绩 (1)平均年化收益约20% (2)回撤小于4% 量化对冲策略 投资策略 股票对冲策略 95%资金 80%的收益来源 期货日内策略 5%资金 20%的收益来源 行业配置策略 10% 的收益来源 多因子选股策略 50% 的收益来源 事件驱动策略 20% 的收益来源 多因子策略 挑选估值低 成长性好的公司 公司 财务指标 分析师 预测指标 市场 情绪指标 比较券商分析师 对上市公司的评价 趋势或者反转 计算机完成基金经理择股流程 投资组合 行业超低配 士10％ 个股权重 一般5％ 典型股票只数 40-100 风险波动