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2016-07-23 发布于湖北
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Lecture_06__GARCH模型分析与应用

第六章 GARCH模型分析与应用;GARCH模型分析与应用;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;SAS的GARCH程序如下： data szindex; set szindex; rename VAR1=name VAR2=code VAR3=date VAR4=openprice VAR5=highprice VAR6=lowprice VAR7=closeprice; run; /*日收益率计算*/ data r_day (keep=date closeprice r_pct r_log label=日收益率); set szindex; r_log=log(closeprice)-log(lag(closeprice)); /*计算对数收益率*/ run; proc sort data=r_day; by date; run; /*garch model*1990-2006*/ data GARCH;set R_day; proc autoreg data=r_day; model r_log= /nlag=1 garch=(q=1,p=1,tr); output out=out cev=cev; run; goptions reset=all; symbol i=join; proc gplot data=out; plot cev*date ; symbol v=none i=join r=1 c=red; run;;GARCH类模型的检验与估计;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展