10 风险型决策.pptx

第10讲 风险型决策;一 基 本 问 题;;存在明确的决策目标； 存在多个备选方案 dj； 存在不以决策者意志为转移的多种未来 事件的各自然状态 θi ； 各备选方案在不同自然状态下的损益值 uij可以计算； 可推断各自然状态出现的概率(主观概率、客观概率)。; 损益矩阵;;二 不同标准的决策方法;各种方法的适用场合;各种方法的适用场合;三 决 策 树;;决策树的制作步骤;例1;一级决策树的结构;多级决策树;例：;解：;例题;;(2)计算各点的期望损益值; 假定在上例中又提出第三方案，即先建设小厂，如果销路好，则3年后再进行扩建。扩建投资需要400万元，扩建后，也可使用7年，每年的损益值与大工厂相同。这个方案与建大工厂方案比较，哪个方案好？;例：;(2)计算各点的期望损益值;四 敏感性分析(sensitivity analysis);灵敏度分析的作用:; 敏感性分析的步骤：;两状态两行动方案情形;例：;解：决策树如下;;完全信息：能够准确无误地预报将发生状态的信息； 具有完全信息的期望收益：当某个自然状态 θi必发生时的最优决策收益。 ;EVPI的作用;完整信息情况价值应用;;六 效用概率决策法;;按照概率理论;实际情况如何呢？;圣·彼得堡悖论;期望损益值决策的局限性;期望损益值适用情况;期望损益值失效的案例;效用概率决策方法;一、基本概念： 决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用（utility）。 效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人价值观在决策中的综合反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。 效用概率决策方法是以期望效用值作为决策标准的一种决策方法。 ;用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。 ;对应于效用曲线的函数为效用函数 U(pi，ci)来表示， pi－－i发生概率，ci－－i的后果值 特点： 连续、单调上升、边际效用递减 典型的代表 对数函数log ;效用曲线与决策者类型分析;效用曲线的类型图：;效用曲线的应用;例 二级决策＋效用 工程招标 企业在参加一项工程的招标时所面临的两个决策如下： 第一项决策是：是否参加工程招标单位的第一轮初选?这时有两个方案:①不参加初选，这样自然对企业没有任何影响；②参加初选，其结果是落选或中选，如落选，则除了白花费了—笔投标的准备费用外没有产生任何结果；如中选，决策者又面临着需要进行第二项决策。;－企业按原计划生产可获得的收益； ; 第二项决策：为了在第二轮投标中取胜，企业需要为招标单位提供比竞争对手更优惠的服务。这样做的结果是两方面的，其—是使中标的概率增大，其二是企业完不成生产任务，需要废除一部分已签定的合同，从而引起损失。;②不退货，其两个可能的结果是：或者在第二轮中中标，这样既可取得承包工程的收益，又避免了退货损失；或者在第二轮中不中标，此时企业没有退货损失，只是花费了准备费用而已。自然，不退货时中标的概率将小于退货时中标的概率。;－企业获得承包合同可获得的收益； ; 假定u2=0.9,u3=0.65,u4=0.6,u5=0.2,并设p1=0.6, p2=0.76, p3=0.65; “退一部分订货”与“不退原有订货”两个方案的期望效用值分别为;选择不退原有订货参加第二轮招标的方案。 ;p1=0.6, 从图中可算得参加初选的期望效用值为0.672， 大于放弃初选的效用0.65。所以本多级决策问题的结论 是：参加初选，当初选成功时，不退原订货继续参加 第二轮投标。;七 连续型变量的风险型决策方法 ;边际分析决策法;基本思路: EMP EML 说明有利可图, 应继续进货. EMP EML 说明将蒙受损失, 故应减少进货 当EMP = EML时, 说明已达到平衡, 这就是最大的进货界限. ;边际分析的基本步骤: 1) 计算得出转折概率P. 2) 编制各种自然状态的累计概率表. 3) 决策 在累计概率表中找出与转折概率P相对应的状态变量, 这个值就是最佳决策变量.;例题;解：利用边际分析法，可知： 销售冷饮的 MP = 20; 销售冷饮的 ML = 10 设新增进一箱冷饮能顺利售出的概率为P, 则新增进一箱冷饮不能顺利售出的概率为(1- P) P 会随着日进货量而改变. 本例中, P(100) 代表至少能售出100 箱的概率, 由表可知 P(100)=1; 相应的, P(110) = 0.8，P(120)=0.4，P(120)=0.1;（2）计算转折概率;（3）计算最佳进货量;八 马尔科夫决策方法;一、转移概率矩阵及其决策特点; 转移概率矩阵的特点： ; （1）