9经典计量经济学应用模型讲述.ppt

第九章 计量经济学应用模型 §9.1 计量经济学应用模型类型设定 §9.2总体回归模型设定 实例分析 §9.1计量经济学应用模型类型设定 一. 问题提出： 在前面章节中介绍过一些常用模型，而还有许多模型本课程未接触到。那么，面对一个实际经济问题，在众多的模型类型中，应该选择哪种模型，自燃是首先要明确的问题。 二.单方程应用模型对解释变量数据 类型的依赖性 计量经济学应用研究的第一步，就是根据表征所要研究的经济、社会活动结果的数据类型确定应该建立的计量经济学模型，即根据作为被解释变量观测值的数据设定应用模型的类型。在这一步骤中，被解释变量观测值数据的类型决定了计量经济学模型的类型。 1.经典截面数据模型 对于截面数据，只有当数据是在截面总体中由随机抽样得到的样本观测值，并且变量具有连续的随机分布时，才能够将模型类型设定为经典的计量经济学模型。 2. 选择性样本模型 如果被解释变量的观察数据并不是在截面总体中由随机抽样得到，那么经典截面数据模型不再适用。 3. 离散选择模型 如果被解释变量的样本观测值并不再是连续的，而是离散的，并且以此表征选择结果，那么经典截面数据模型也不再适用 4.计数数据模型 对于那些离散的非负整数，在随机抽取的一组样本中，零元素和绝对值较小的数据出现得较为频繁，重复抽样的正态性假设不再适用，应该建立专门发展的计数数据模型。例如泊松回归模型、负二项回归模型等。 5. 持续时间数据模型 以某种活动持续时间为研究对象这类问题中，存在着两个问题：一是研究的对象并不是持续数据的真实反映；二是取得部分解释变量的样本观测值存在困难，因为它们在持续时间内是变化的。毫无疑问，持续时间数据问题也不能建立经典的计量经济学模型。 6. 时间序列分析模型 经典计量经济学模型只能建立在平稳时间序列基础上，否则数据的时间序列性破坏了随机抽样假设，取消了样本点之间的独立性，样本点将发生序列相关。 7. 平行数据模型 在截面数据和时间序列数据中存在的问题也同样存在于平行数据中，并且对平行数据还提出了专门问题，例如变截距和变系数问题、随机影响和固定影响问题等，已经发展形成了一整套的模型方法体系。必须依据新的模型方法体系设定总体理论模型，才能进行可靠的经验实证研究 §9.1计量经济学应用模型总体回归模型设定 总体回归模型设定包括选择变量，确定变量之间的函数关系，以及设定待估参数的期望值 一. 问题提出及其中重要性 计量经济学模型是从过去、特殊、局部，推论到未来、一般、整体，提出关于总体假设的过程，并用计量经济学模型的形式加以表述。 总体回归模型设定的主要任务是确定影响被解释变量Y的显著恒常因素集X，以及确定被解释变量Y与X之间的关系形式和关系参数。 二. 计量经济学模型设定 “一般性”原则 总体回归模型设定的“研究目的导向” 2.总体回归模型设定的“一般性”原则 3.为什么必须遵循“一般性”原则 4.不易发现的违背“一般性”原则的实例 5.什么情况下可以不遵循“一般性”原则 三.计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 1.总体回归模型设定的“先验理论导向”及其问题 2.总体回归模型设定的“现实性”原则 四.计量经济学总体设的“统计检验”必要性原则 1.总体回归模型设定的“数据导向性”问题 2.模型总体设定的“统计检验必要性”原则 §9.4计量经济学应用模型变量性质设定 一.问题提出 计量经济学是研究一个变量集X对另一个变量集Y之间关系结构，他们之间具有直接影响还是间接影响主要依据经济行为分析加以判断，从理论上讲，它是客观的、绝对的。但是实际上经济系统中变量之间经常是相互影响，所谓的直接影响和间接影响仍然具有相对性和人为主观判断。 二.变量之间的直接影响与间接影响 1. 直接影响与间接影响 变量的直接影响和间接影响具有相对性，主要针对模型的被解释变量而言。判断的依据是经济行为分析 如何判断直接影响与间接影响 还是必须依据经济系统的动力学关系分析，即在经济理论的指导下分析依据对象的实际经济行为，从理论上理清变量间的关系。 作为模型的解释变量，应该遵循： 直接性原则； 集合性原则； 层次性原则； 独立性原则； 三.变量的内生性与外生性 变量的内生性与外生性为相对的 弱外生性、强外生性和超外生性 实际应用模型中的重点 四、变量的随机性和确定性 1.变量随机性和确定性为相对的 2. 随机性和确定想的设定 §7.1 生产函数模型(Production Functi