零售商品的物价指数与价格的关系分析报告.docVIP

信计专业实验报告 ——Eviews软件及其应用 题目： 我国商品零售物价指数与居民消费价格指数的关系分析 学 院 专 业 学 号 学生姓名 日 期 成 绩 实验内容 我国商品零售物价指数和居民消费价格指数的关系分析 obs 居民消费价格指数（上年=100）（y） 商品零售物价指数（x） obs y x 1951年 112.5 1983年 102 101.5 1952年 102.7 1984年 102.7 102.8 1953年 105.1 1985年 109.3 108.8 1954年 101.4 1986年 106.5 106 1955年 100.3 1987年 107.3 107.3 1956年 99.9 1988年 118.8 118.5 1957年 102.7 1989年 118 117.8 1958年 98.9 1990年 103.1 102.1 1959年 100.3 1991年 103.4 102.9 1960年 102.5 1992年 106.4 105.4 1961年 116.1 1993年 114.7 113.2 1962年 103.8 1994年 124.1 121.7 1963年 94.1 1995年 117.1 114.8 1964年 96.3 1996年 108.3 106.1 1965年 98.8 1997年 102.8 100.8 1966年 98.8 1998年 99.2 97.4 1967年 99.4 1999年 98.6 97 1968年 100.1 2000年 100.4 98.5 1969年 102.7 2001年 100.7 99.2 1970年 100 2002年 99.2 98.7 1971年 101.3 2003年 101.2 99.9 1972年 100.2 2004年 103.9 10.8 1973年 100.1 2005年 101.8 100.8 1974年 100.7 2006年 101.5 10 1975年 102.2 2007年 104.8 103.8 1976年 102.1 2008年 105.9 10 1977年 102.7 2009年 99.3 98.8 1978年 100.7 2010年 103.3 103.1 1979年 101.9 2011年 105.4 104.9 1980年 107.5 2012年 102.6 1981年 102.5 2013年101.5 1982年 102 居民消费价格指数指在反应一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。居民消费价格水平的变动率在一定程度上反映了通货膨胀（或紧缩）的程度。通俗的讲，CPI就是市场上的货物价格增长百分比。  所以建立一元线性回归模型。 模型设定 建立一元线性回归模型为： 参数估计 估计参数，回归结果如下： 模型估计的结果为： (2.620126) (0.025411) t=(0.337173) (39.31247) =0.962029 =0.961406 F=1545.470 DW=1.435360 模型检验 经济意义检验 由回归结果知：在其他解释变量不变的情况下，当商品物价指数上升1%时，居民消费价格指数以0.998958%的比例增长，符合实际经济意义的检验。 统计检验 拟合优度：从回归估计的结果看，模型拟合较好。可决系数=0.962029，修正的可决系数为=0.961406，表明我国居民消费价格指数变化的96.20%可由商品零售物价指数的变化来解释。 t检验:分别针对，给定显著性水平，查t分布表得自由度n-k=61临界值=2.000，由回归结果知，t检验值大于临界值，表明通过了t检验，即在其他解释变量不变的情况下，解释变量“商品零售物价指数”对被解释变量“居民消费价格指数”有显著的影响。 F检验：对，在显著性水平，=4.00，由表知F=1545.470，因为F=1545.470=4.00,所以拒绝原假设，说明回归方程显著，即商品零售物价指数对我国居民消费价格指数有显著影响。 （4）自相关性的检验：Dw=1.435=1.56，所以该模型存在一阶正自相关。 进行序列相关性检验，作残差项图： 残差项有规律的波动，可能存在自相关 与的关系图 偏自相关性检验： 图中第一期偏相关系数直方块超过了虚线，所以该模型存在一阶自相关性。 GB检验 一阶 辅助回归表达式为：