第七章存款货币银行要点分析.ppt

(7)* （一）资产分配方法 根据资金来源的特点确定资产的分配方向 活期存款用作一级和二级准备，定期存款用作盈利性较高的 资产，自有资本可用作长期投资。把周转速度与流动性结合， 资产与负债偿还期保持一致。 （二）缺口管理法 根据期限或利率将资产和负债分成不同类型，计算其差额， 进行管理 战略：A零缺口战略 B正缺口战略 C负缺口战略 (7)* （三）资产负债比例管理 各项指标： 1、资本充足率指标 2、存贷款比例指标 3、中长期贷款比例指标 4、资产流动性比例指标 5、备付金比例指标 6、单个贷款比例指标 7、拆借资金比例指标 8、对股东贷款比例指标 9、贷款质量指标 (7)* 巴林银行的倒闭 不见过程的败落 从内控看巴林银行倒闭 (7)* 第七章 存款货币银行的经营团则与管理我国银行经营原则和资产负债管理 1. 改革开放以后明确了商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则。 2. 在20世纪80年代末期之前，我国实行的是贷款规模管理。 1994年起，在商业银行中全面推行资产负债比例管理。 第七章　存款货币银行 　风险管理 (7)* 第七章 风险管理管理风险而不是消除风险 1. 从事经济活动，特别是金融活动，必然冒风险。 进入20世纪70年代以来，伴随着金融自由化，金融的风险日益增大。现代通讯技术，特别是因特网的发展，加上自20世纪80年代就已经开始的经济全球化，使金融风险的扩散速度加快。 面对风险，无处逃避。成功的关键在于管理风险，而不是消除风险。 (7)* 第七章 风险管理管理风险而不是消除风险 2. 在驾御风险中，金融机构起着重要的作用。金融机构销售的产品是：吸收风险，分散风险，调节风险，提供有关风险的咨询服务。 3. 在金融机构中，对风险的管理早已有之，但只是管理之中的内容之一。而在现代的大存款货币银行中，往往在董事会下设立风险管理委员会和具体执行风险管理的部门。 (7)* 第七章 风险管理风险管理的含意 1. 风险，是指未来结果的不确定性，所以，风险管理是一种“事前的”管理，即属于投资决策的环节。 风险管理也要延伸到资金投放的过程之中：在过程中，风险高低可能发生变化，进一步的决策则须相应调整。 (7)* 第七章 风险管理风险管理的含意 2. 出现损失的可能性，其本身就包含着对立的一面：出现收益的可能性。 正是在收益可能性的基础上有一个重要的概念，即风险升水（风险溢价、风险价值）： 既然存在风险升水，所以对风险升水的追求构成风险分析和风险管理的重要内容。 (7)* 第七章 风险管理风险管理的含意 3. 风险损失可能性与风险升水可能性并存，所以现代的投资理念是以风险承担换取风险收益。 这样的观念早已有之。但只有在风险的度量已有科学方法，并相应地发展了预防风险、分散风险、转嫁风险、对冲风险、补偿风险的种种策略和金融工具，现代的风险管理才得以形成。 (7)* 第七章 风险管理风险评价和控制方法 目前关于风险管理的方法很多，如受到重视的VaR（在险价值）技术，就是其中的一种方法。 但任何好的技术都不能替代好的管理、好的经验和好的判断；它们是工具，不具备决策的品格。 (7)* 第七章 风险管理银行的内部控制 对内部人员行为的监督与管理受到极度重视，并建立起自身的内部控制和监管体系。 其所以如此，是由于进入上个世纪90年代，实例说明，在金融风险急剧加大的条件下，如果内部的管理跟不上去，也许仅仅是一个点的失败，就会使一个银行，哪怕是极具实力的银行遭到致命的打击。 1998年，巴塞尔委员会还专门议定了《银行机构内控体系的框架》。 银行”的来历? 银行=长凳? 银行最早出现于欧洲，英语称为Bank，这个词来源于意大利语Banco（长凳）。为什么长凳会演变成银行这个词呢?原来其中有个掌故。? 11世纪时，欧洲商业日渐兴起，当时威尼斯和热那亚曾经是沟通欧亚的贸易要冲，四面八方的生意人云集，流通着各国货币，为了鉴别和兑换，出现了钱币商。由于条件简陋，办事处只有一条长凳，所以商人们称它Banco。? 有趣的是，译成汉语时称做“银行”，这里也有个掌故。原来这个词传入我国时，我国货币主要是白银。早在西方文明来到中国之前，中国就已经有了钱庄、银号等经营货币业务的商行。“银”字成了货币的代词，而“行”来自商行，所以后来称外国人在中国开设的公司为“洋行”。? 最早提到银行一词的是清朝