《MATLAB在金融时间序列中应用的一篇论文》.pdfVIP

　CN431258/ TP 　　　计算机工程与科学 2004 年第 26 卷第 7 期 　 　ISSN 1007130X COMPUTER ENGINEERING SCIENCE 　Vol26 ,No7 ,2004 　 ( ) 文章编号 :1007130X 2004 　 MATLAB 在金融时间序列分析及建模中的应用 Application of Matlab in Analysing and Modeling Financial Time Sequences 1 2 李兴绪 ,崔建福 1 2 LI Xingxu , CUI Jianfu ( 1. 云南财贸学院, 云南 昆明 650221 ;2 . 云南大学统计系, 云南 昆明 650091) ( 1. Yunnan University of Finance and Economics , Kunming 650221 ; 2. Department of Statistics , Yunnan University , Kunming 650091 , China) 摘　要 :MATLAB 是优秀的数学计算工具 ,本文阐述并举例说明如何利用 MATLAB 来对金融时间序 列进行分析及建模。 Abstract :MATLAB is an outstanding mathematical computing tool. In this paper , we expatiate how to analyze and model financial time sequences with MATLAB. 关键词 :金融时间序列 ;MATLAB ;技术分析 ;ARMA ; GARCH Key words :financial time sequence ;MATLAB ; technical analysis ; ARMA ; GARCH 中图分类号:O245 　　　　　　　　　　　　　文献标识码 :A 经网络等工具箱 ,能够灵活地实现各种算法 ,是时 1 　引言 间序列分析和建模的有力工具。 MATLAB 是 MathWorks 公司开发的一门集数 MATLAB 的金融时间序列工具箱是关于金融 学计算、图形处理和应用程序于一身 ,功能强大的 市场时间序列的分析工具程序包 ,主要包括一个 专业数学软件。它以矩阵作为基本的数据结构 , 金融时间序列对象构造器和一系列技术分析指标 采用常规的数学符号作为表述方式 ,提供了方便 的计算方法。MATLAB 的 GARCH 工具箱提供了 快捷的开发环境。另外 ,MATLAB 具有比较开放 对波动性强的单变量经济时间序列建模的综合计 的扩展能力 ,可以配合一系列工具箱来解决各专