风险管理模拟题1概述.docVIP

银行从业资格风险管理模拟题1 一、单项选择题共题，每题0.5分，共分 1. 下列说法错误的是（）。 A. 贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差 B. 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高，流动性风险也相对较小 C. 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 D. 对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值 答案：D 2. 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（）。 A. 蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 B. 通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 C. 蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷 D. 比解析模型能得出更可靠，更综合的结论 答案：C 3．有效的战略风险管理应当定期采取（ ）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A．从上至下 B．从下至上 C．从左到右 D．从右到左 答案：A 4. 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险的承担能力。 A．资产规模和商业银行的风险管理水平 B．资本金规模和商业银行的盈利水平 C．资产规模和商业银行的盈利水平 D．资本金规模和商业银行的风险管理水平 答案：D 5．国别风险的主要类型有七类，其中（）是国别风险的主要类型之一。 A．操作风险 B．战略风险 C．转移风险 D．信用风险 答案：C 6. 假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B 的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。 A．5.9% B．6.9% C．10% D．93.1% 答案：B 7. 下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。 A．风险分散 B．风险转移 C．风险对冲 D．风险规避 答案：A 8. 战略风险识别可以从三个层面入手，其中不属于宏观战略层面的有（）。 A. 接受或排斥合作伙伴 B. 进入或退出市场 C. 违背董事会和最高管理层的风险偏好原则 D. 提供新产品/服务 答案：C 9. ( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A．风险对冲 B．风险补偿 C．自我对冲 D．市场对冲 答案：C 10. 投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权（PutOption)，其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为（ ）元。 A．-2 B．0 C．6 D．无法计算 答案：C 11. ( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。 A．专家调查列举 B．制作风险清单 C．情景分析法 D．分解分析法 答案：B 12. 风险识别包括（ ）两个环节。 A．感知风险和检测风险 B．计量风险和分析风险 C．感知风险和分析风险 D．计量风险和监控风险 答案：C 13. 假设交易部门持有两种资产，头寸分别为1000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和l0%，投资期为1 年，则该部门总的资产百分比收益率为（ ）。 A．8% B．8.5% C．8.67% D．9.13% 答案：C 14. 以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。 A．风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B．风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C．风险转移包括保险转移和非保险转移 D．在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现 答案：D 15. ( )是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。 A．经济资本 B．监管资本 C．风险资本 D．账面资本 答案：B 16. 商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。 A．平均债务承受能力 B．最低债务承受能力 C．一般债务承受能力 D．最高债务承受能力 答案：D 17. 下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。 A．交易错误 B．结算错误 C．政治风险 D．财务错误 答案：C 18. 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿， 损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率（）。 A. 100% B. 125% C. 50% D. 80% 答案：B 19. 下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。 A. 前台交易 B. 中台风险管理 C. 评级授信