C15004十大对冲基金案例(五套课后测验100分)详解.docVIP

一、单项选择题 1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。????A. 股票多空仓策略????B. 并购基金????C. 事件套利????D. 期货交易???? 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。????A. 逆向投资策略????B. 事件驱动策略????C. 股票市场中性策略????D. 可转移阿尔法策略???? 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 3. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。????A. 敞口或内部头寸????B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动????C. 不同信贷资产彼此变化的相关性????D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动???? 您的答案：D,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。????A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险????B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券????C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）????D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差???? 您的答案：C,B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等子领域。????A. 困境公司债券????B. 困境贷款????C. 困境公共债务????D. 困境居民/消费者债务???? 您的答案：D,B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。（ ）???? 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。（ ）???? 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ）???? 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。（ ）???? 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。（ ）???? 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0 一、单项选择题 1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。 A. 股票多空仓策略 B. 并购基金 C. 事件套利 D. 期货交易 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。 A. 逆向投资策略 B. 事件驱动策略 C. 股票市场中性策略 D. 可转移阿尔法策略 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 3. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。 A. 敞口或内部头寸 B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动 C. 不同信贷资产彼此变化的相关性 D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案：D,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。 A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险 B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券 C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票） D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差 您的答案：C,B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等子领域。 A. 困境公司债券 B. 困境贷款 C. 困境公共债务 D. 困境居民/消费者债务 您的答案：D,B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 6. CreditMetrics最