《B股现金选择权行权业务第一次全网测试方案》.docVIP

B股现金选择权行权业务第一次全网测试方案 一、测试目的 为了确保B股现金选择权行权业务顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年11月17日（星期六）联合组织B股现金选择权行权业务第一次全网测试，通过模拟B股现金选择权行权及相关的结算业务过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 相关会员单位 其他各相关单位 三、测试内容 通过模拟1个完整交易日的交易（即模拟11月17日T日）和2个结算日的结算（即模拟11月17日T日和11月18日T+1日），验证市场参与各方技术系统对B股现金选择权行权业务的适应性。 1、T日 交易系统：B股现金选择权行权业务的委托申报、实时行情发布、成交回报发送、其它日常交易业务。 结算系统：T日B股现金选择权行权的清算交收。 券商系统：B股现金选择权行权业务的委托申报、成交回报接收、实时行情接收、其它日常交易业务；日终股份和资金清算交收。 2、T+1日 结算系统：T+1日B股现金选择权行权的清算交收。 券商系统：日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为2012年11月17日（周六）8:30至17:00。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:00，其中10:00-10:05模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟2个结算日进行处理，结算数据分2次回报。 具体安排请见下表： 实际时间 (11月17日) 主要测试内容 会员及相关单位 重点测试内容 模拟日期 9:15-11:00 模拟T日交易。交易系统接收B股现金选择权的行权申报。其中：9:25进行集合竞价，9:30至:05至10:57为连续竞价时间 B股现金选择权的行权申报。 T日：2012年11月17日 11:00-13:30 中国结算深圳分公司模拟T日B股现金选择权的清算交收处理。 13:30-14:00 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、 SJSQS.DBF(T日)、 SJSGF.DBF(T日)、 SJSZJ.DBF(T日)、 SJSFW.DBF(T日）。 进行股份及资金的清算。 注：不发送SJSDZ.DBF。 14:00-16:00 中国结算深圳分公司模拟T+1日B股现金选择权的清算交收处理。 T+1日：2012年11月18日 16:00-16:30 第二次结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSQS.DBF(T+1日)、 SJSGF.DBF(T+1日)、 SJSDZ.DBF(T+1日)、 SJSZJ.DBF(T+1日)、 SJSFW.DBF（T+1日） 进行股份及资金的交收。 五、测试数据准备 1、本次测试以2012年11月16日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、增加B股现金选择权测试相关证券 现金选择权代码 主要参数 238001 简称：中集ZJP1，行权价格：9.830元，行权比例1:1； 标的证券代码：200039，简称：中集Ｂ 注：证券238001、200039停牌。 3、B股现金选择权份额和标的证券股份数据准备 中国结算深圳分公司将为B股现金选择权测试用户增加B股现金选择权份额和标的证券股份，具体规则如下： 托管单元：截至2012年11月16日有效的境内券商B股托管单元。 测试专用投资者账户：此次测试专用的投资者B股证券账户。 结算公司为每个测试专用投资者账户在每个托管单元登记一定数量的B股现金选择权份额和标的证券股份，详见下表： 账户类型 账户号码 投资者姓名 现金选择权份额（238001） 标的证券股份（200039） 境内个人B股账户 2089900001 测试个人1 50000 50000 境内个人B股账户 2089900002 测试个人2 10000 10000 境外个人B股账户 2799900001 Test1 50000 50000 境外个人B股账户 2799900002 Test2 10000 10000 境外机构B股账户 2879900001 Test3 100000 100000 此外，结算公司还为2012年11月16日日终登记在册的中集B（200039）所有股东在其原托管单元上登记与其标的证券份额相同的B股现金选择权份额。 请各参测单位按照上述规则自行做好相关投资者账户、现金选择权份额及其标的证券股份的初始化工作。 4、B股现金选择权信息的披露 深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)，新证券信息库（SJSXXN.dbf）发布B股现金选择权基本信息。具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60）