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商业银行实施 商业银行实施 巴塞尔新资本协议 巴塞尔新资本协议 大纲 大纲 1. 新资本协议的逻辑 1. 新资本协议的逻辑 2. 交通银行实施 2. 交通银行实施 3. 实施新协议对交行的意义 3. 实施新协议对交行的意义 4. 可能的问题 4. 可能的问题 2010-1-7 2 B II的逻辑(1) B II的逻辑(1) 金融体系稳定单个银行安全银行有足够的资本 金融体系稳定单个银行安全银行有足够的资本 经济资本：一定的置信度 水平上（如99% ），一定 时间内（如一年），为了 弥补银行的非预计损失 （unexpected losses）所 1% 需要的资本。 监管资本：以监管当局认 可的经济资本计量方法计 算的资本要求。 VaR 0 Unexpected Loss Economic Capital 2010-1-7 3 B II的逻辑(2) B II的逻辑(2) 可计量的风险要计算资本要求（支柱一），难以计量的要关注（支柱二） 可计量的风险要计算资本要求（支柱一），难以计量的要关注（支柱二） 可计量性： 难以计量的风险： — 有统计模型 — 流动性风险 — 利率风险 — 损失在P/L — 集中度风险 — 法律合规风险 中反映 — 声誉风险 — 策略风险 — …… 2010-1-7 4 B II的逻辑(3) B II的逻辑(3) 银行可以自由选择模型，但监管当局可以根据事后检验结果决定惩罚 银行可以自由选择模型，但监管当局可以根据事后检验结果决定惩罚 1988年资本协议：呆板监管套利 业务种类：风险因素 方法和模型： — 信用风险（KMV、CreditMetrics、CPV、CreditRisk+等等） — 市场风险（方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法） — 业务分类、重要定义、