simultaneousequationmodels联立方程模型-risklab.cn.pdf

第15章联立方程模型 • 单一方程的回归模型之限制 - 应变量 - 解释变量 - 原因/结果 • 现实经济系统的复杂性 - 相互影响，互为因果 - 货币供给，房地产价格与银行存贷利率 • 多个方程联立的回归模型 - 联立方程(Simultaneous Equation models)模型 包含不止一个的回归方程， 也即变量之间的影响是相互的。 - 参数估计方法， 间接估计ILS/二阶段估计2SLS - 模型识别 ©©Ri$kLab.CNRi$kLab.CN SlideSlide 11 示例分析  单方程模型，即一个应变量Y是 一个或多个解释量X的函数。相 关的经济理论决定了为什么把Y 看做应变量，而把X看做解释变 量。换句话说，在单方程回归 模型中，由X导致了Y (如果这种 因果关系存在的话)。  假设Y与X之间就存在着双向关 系(bilateral )或反馈关系 (feedback)，那么在这种情况 下单方程模型就无法准确地描 述这种双向关系(也即会导致结 果有偏差)。  多个方程联力且变量之间存在 反馈关系的回归模型称为联立 方程回归模型。 ©©Ri$kLab.CNRi$kLab.CN SlideSlide 22 1 联立方程- 国民收入模型  Keynes模型 Y C I G  0 0   Y C I G 收入Y 、消费C C a bY  0 0 bY C a   投资I、政府支出G a 0,0 b 1  1 1 Y I G  均衡条件    0 0      b 1 C a 行为方程      Y I G  A A   数理模型   A1 0 0  1 adjA 1  11 21    C a A A A A 代数分析  