综合业务平台市场参者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)(20150701版).docVIP

发布说明 本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。 本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 文档变 初稿。 文档变 删除修改单，增加港股基础信息接口。 文档变 修改港股基础信息接口结构。 文档变 修改港股基础信息，增加可交易标识。 文档变 增加转发的最小价差文件格式。 文档变 增加实时行情。 文档变 增加额度信息，增加实时行情接口规格。增加自动撤单。 文档变 修订实时行情接口。 文档变补充reff04文件接口说明。 删除reff04中汇率。 补充转发独立的汇率文件。 补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。 补充说明申报结算代码用于预留。 文档变删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。补充关于港股行情的说明。 文档变增加盘后成交单据文件。 交易盘实时状态增加港股通交易日状态。 交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。 服务电话：021-4009003600 通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 目录 1 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 5 2 港股交易业务消息规范 6 2.1 港股交易业务STEP消息流程图 6 2.2 申报消息 6 2.3 申报撤单消息 8 2.4 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 9 2.5 申报撤单失败响应消息 10 2.6 执行报告消息 11 3 过户数据接口hghXXXXX.dbf 13 4 港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt 15 5 港股实时行情mktdt04.txt 16 5.1 结构描述 17 5.2 格式定义 18 附表：市场状态取值说明 21 6 港股通交易盘实时状态trdses04.txt 22 6.1 格式定义 22 7 港股基础信息reff04MMDD.txt 25 8 港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt 28 9 最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） 29 10 后记 31 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 撮合业务支持以下请求业务类型编号（reqid），取值： HKN 港股订单申报（HongKong New entry），即港股整手订单 HKO 港股零股订单申报（HongKong Odd lot），零股订单也称可为碎股订单。 本业务产品集编号（setid）为： 107 数据广播类型（bcasttype），本业务取值： 成交回报和自动撤单回报:19 消息类型（MsgType），本业务取值： 8 =申报响应或执行报告（Execution Report） 9 =申报撤消失败（OrderCancelReject） D =申报（NewOrder Single） F =申报撤单（OrderCancel Request） W =港股额度行情（MktDataFull） 本业务有以下约定： 目前综合业务平台STEP撤单订单，均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应中，交易所订单编号为空。 数据库中证券代码为港股代码，在基础信息文件5位港股代码基础上左补空格补齐6位。 港股交易业务消息规范 港股交易业务STEP消息流程图 根据业务规则，市场投资者可以进行买卖申报和撤单申报，交易所实时反馈申报确认，并反馈成交回报（即执行报告） 下图描述了消息通信流程。 申报消息 NewOrderSingle (reqtext) 申报消息 描述： 市场参与者使用NewOrderSingle消息进行撮合买卖申报。支持以下请求业务申报： HKN（港股订单申报） HKO（港股零股订单申报）。 注意其中订单价格、数量必须为非负数。 标签 字段名 字段描述 类型 消息头 MsgType取值为： D=申报 11 ClOrdID 会员内部，会员内部。10 48 SecurityID 证券代码C6 44 Price 价格，单位港元。 N11(3) 38 OrderQty 订单数量N10 54 Side 买卖方向，取值有： 1表