操作风险压力测试理论与实践.pptVIP

案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试 中断时间 其它损失 1小时 2小时 4小时 8小时 12小时 是否影响银行社会声誉 0 100 200 400 800 是否会遭到交易对手索赔 0 0 300 500 1000 是否会遭到监管机构处罚等 0 0 0 200 600 合计 0 100 500 1100 2400 * 其它损失情况表 综合上述表单数据即可评估确定汇总的损失额度。 案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试 * 应对措施 根据压力测试结果，对比损失额度和增强风险控制的管理成本，基于银行机构的整体风险偏好，由高级管理层决策进一步实施提高风险防御能力的相关措施。具体包括： 1、风险控制：加强业务持续性及应急管理，主要措施有： （1）完善应急团队，包括但不限于应急领导小组、业务和技术应急工作小组和支持保障工作小组；能够做到及时实施专项应急处置工作。 （2）完善突发事件等级界定，明确应急响应及处置策略、流程和措施，以及检查、报告等要求，以便快速有效地处置突发事件。 （3）完善本级应急预案体系，及时维护更新预案内容；每年开展测试、应急演练及应急培训；保持预案的可操作性、有效性和完备性，确保员工充分了解应急预案的相关内容和程序、有效执行的必要性和各自的职责。 （4）完善人员、物质、技术和通讯应急保障机制，确保人员配备能够胜任应急处置工作，确保应急响应过程中不会因物质短缺或技术能力缺乏而导致应急处置中断或延长应急处置时间，确保应急响应通讯及时有效。例如定期做好备用发电机组的设备和备油维护，保障电力故障发生时能顺利实现安全带载等。 （5）完善应急管理的长效机制，每年开展相关风险评估，持续改进风险防范和应急响应措施，适时整改应急管理发现的问题，不断完善应急管理规范，保证应急管理工作的持续性和有效性。 案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试 * 应对措施（续） 2、风险缓释：对于低频高损的重大事件，可使用外包或保险来减少事件发生概率或带来损失，从而转嫁风险。其中外包包括信息技术（如支付系统）和业务流程（如银行卡、后勤保障、呼叫中心等）外包，亦可降低成本、提高效益。 3、风险监测与报告：设置关键风险指标，加强常规监控；例如实施机房温湿度的实时监控，并设定关注和预警行动级别的阈值，一旦超过设定阈值就必须按应急管理规定的应急响应、决策和应对控制措施行动等。 4、资本准备：增加操作风险监管资本以能抵御压力情景下的非预期损失等。 案例2：损失分布法操作风险压力测试 * 1、资产组合描述： 某商业银行主要拥有公司金融、零售银行、支付和清算业务三类业务，根据历史经验发现，公司金融业务条线的风险点主要集中在外部欺诈、零售银行业务条线的风险点主要集中在内部欺诈、支付和清算业务的风险点主要集中在信息科技系统事件。 2、承压对象：三个业务条线-风险事件类型的操作风险损失分布。 3、承压指标：三个业务条线-风险事件类型的操作风险在险价值和监管资本。 确定操作风险压力测试的目标资产（业务）组合 1 案例2：损失分布法操作风险压力测试 * 三个业务条线-风险事件类型承受的压力各自不同： 1、公司金融-外部欺诈主要是为拉动经济，公司存贷款业务大幅度增加，使发生外部欺诈的可能性也同比例增加。 2、零售银行-内部欺诈主要是由于证券业务市场火爆，银行资金被内部人员挪用的可能性也在增加。 3、支付和清算业务-信息科技系统事件主要是支付和清算程序将全国联网，需要增加新的主机系统，可能会对业务造成影响。 尽管压力因素各不相同，但在损失分布法下最终都是改变损失分布函数的参数或类型。 设计操作风险压力因素以及压力指标 2 案例2：损失分布法操作风险压力测试 * 数据来源与研究思路展示 数据主要来自银行内部系统，部分来自银行外部，这些数据主要有以下几个部分： 1、三个业务条线-风险事件类型的历史损失数据，包括损失次数、损失金额等 2、三个业务条线-风险事件类型2007年的业务发生量，业务发生额以及2008年的业务计划和指标等。 3、由于支付和清算系统的联网和新主机上线过去没有先例，这时可以从监管当局通报和国内外商业银行有关报告中取得相关的数据。 本次压力测试采用自上而下的损失分布法，首先利用历史数据确定各业务线的损失分布函数，然后估计在压力情况下的新的损失分布函数，并根据新的损失分布函数计算在99%置信区间下的最大损失。 案例2：损失分布法操作风险压力测试 1、压力测试情景1 假设银行“公司金融—外部欺诈”历史数据如表所示 根据计算，每年损失次数平均值=20，每次损失额的均值是1000万元，标准差是50万元；使用原有的损失分布模型，但改变相应参数；要求采用历史最差情景，即损失次数为26次，平均每次损失