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摘要
这篇文章分为六部分 。 第一部分 阐述 了金融风 险和信用风 险的
定义 , 分析 了近年来对信用风 险管理要求快速增长 的原 因。 第
,
二 部分总结 了几个常用 的模型 用数学方法对这些模型进行 了
描述并 比较 了这些模 型的准则、 优 点及缺 点并且介绍 了这些模
。 部 立 了 和
型 的表现 第三 分建 两个模型 线性概率模型 线性逻辑
回归模型 对上 市公司进行信用风 险分析, 在 分析 的基础上 , 我
们得 出这两个模型对 上 市公司财务失败 的预测非常准确 。 第 四
部分 阐述 了组合预测在商业银行信用 风 险评估 中的应用 , 通过
对三个模 型 的 比较 , 我们得 出结论 组合预测方法 比其他方法
对 用风 的 估 更 。 五部 阐 了 何利用 在
在 信 险 评 中 好 第 分 述 如
险价值 方法对信用 风 险进行测度,告诉我们 的定义和
的计算方法 。 第六部分是我们 从这篇文章所得 出的结论 以及建
议 。
关键词
信用风 险、 违约可能性 、 信用价值、 模型 、 矩 阵、 概率、 信用 级别、 信
‘
用风 险管理 、 财务指标 、 在险价值、
份 恤
,
, 即 尹
叭 加 吓
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, 枷
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一 一
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