巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响.pdfVIP

【问题探讨】 巴塞尔新资本协议的风险计量 对我国的影响 李慧敏，丁新伟 （中国建设银行河南省分行，河南，郑州 $) ） 摘要： 年 月 日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进，对此要认 !# $ !% 真研究，努力提高国内商业银行的经营管理水平。 关键词：巴塞尔新资本协议；资本充足率；风险计量 文章编号： （ ） 中图分类号： 文献标识码： #’$(!) !# ’$!’# *+#, - !#$%’$( !# $#% ’(#) *’+ ,-’) . //012 ./01234 5.014 2/654 789/0:686;4 7; 436 =67;7470; 5;= 8651/7;2 86430= 0 /7? 564 0; -9/7@ !%A!#, B6 814 =6:046 =669 41=C 40 4368 7; 0/=6/ 40 789/0:6 436 85;52686;4 0 01/ D0886/D75@ .5;?, )*+ ,-%.#( !# $#% ’(#) *’+ ,-’) . //012E D59745@ 5=6F15DCE /7? 8651/686;4 年 月 日，巴塞尔银行监管 险的规定外，还把操作风险、市场风险纳 款、国家 （又译称主权）贷款、银行同业、 ! ( 委员会 （以下简称巴塞尔委员会）发布了 入风险资产计量范畴，并分别规定了以 零售贷款、专项贷款、股权投资等( 类。 巴塞尔新资本协议的征求意见稿 （以下 内部评级为主的不同的计量方法。新资 对商业银行影响最大的公司贷款、 简称新资本协议），计划在 !# 年第$ 本协议的关键是，通过资本优惠，鼓励商 国家贷款、银行同业等，新资本协议规定 季度公布正式稿， 年彻底取代现行 业银行采取先进的风险管理方法，以达 了标准法、内部评级 （ ）初级法和内部 !( OPQ 的 年协议。经过多次测试和技术参 到提高风险管理水平的目的。 评级 高级法等由低到高 种不同的 %++ ROPQS # 数修正，巴塞尔委员会 年 月底颁 资本充足率的公式为： 风险计量方法，允许符合条件的银行自 !# $ 布了新资本协议征求意见第三稿，该稿 资本充足率 资本 风险加权资产 主选择不同的计量方法，但采取高一级 K L 已接近于最终稿，主要规定了资本的界 （核心资本 附属资本） 信〔用风险 方法的商业银行比采取低一级方法的商 K M L 定、资本充足率的计算、加权风险的计量 加权资产 （市场风险所需资本 操作风 业银行能够获得更大的自主权和更多的 M M 等内容。对此国内商业银行应高度关注。 险所需资本） 〕