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国有商业银行操作风险资本配置的实证分析_基于新巴塞尔协议框架.pdf
26 1 ( ) Vo.l 26 No. 1
2011 1 JOURNAL OF BE IJING TECHNOLOGY AND BUSINESS UN IVERSITY( SOC IAL SC IENCE) Jan. 2011
国有商业银行操作风险资本配置的实证分析
,
( 北京工商大学经济学院, 北京 1000 8)
: 新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理, 建议了三种操作风险测量方法: 基本指标法标准法 高级计
量法本文运用基本指标法 标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析, 结果发现这两种
方法并不适用于我国的国有商业银行由此得出结论: 基于我国商业银行自身业务 组织结构的特殊性, 在测算操作风
险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订, 设计符合自身情况的具体方法, 高级计量法是未来我国国
有商业银行操作风险管理唯一的可选方法
: 操作风险; 新巴塞尔协议; 基本指标法; 标准法
: F83033 : A : 2011)
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( strategic and reputa
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