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风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用【荐】.pdf
2001 年 4 月 系统工程理论与实践 第 4 期
文章编号:(2001)
风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用
1, 1 2 2 1
马超群 , 李红权 , 徐山鹰 , 杨晓光 , 李 晖
( 1. 湖南大学工商管理学院, 湖南 长沙 410082; 2. 中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室, 北京 100080)
摘要: 风险价值模型( ) 是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型
V alue at R isk
本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法, 它本质上是参数方法和极值理论的结合
运用, 在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的R iskM etrics 这种参数方法
关键词: 风险价值; 完全参数; 风险管理; 金融市场
中图分类号: 830. 9 文献标识码:
F A
To tal param etric M ethods of V aR and
Its A pp lication s in R isk M anagem en t of F inancial M arket
1, 2 1 2
, , ,
M A Chao qun L I Hong quan XU Shang ying
2 1
,
YAN G X iao guang L I H u i
( 1. Co llege of Business M anagem ent, H unan U niversity, Changsha 410082, Ch ina; 2. L abo rato ry of
, , , 100080, )
M anagem ent D ecision and Info rm ation System s Ch inese A cadem y of Sciences Beijing Ch ina
:
Abstract V alue at R isk model developed recently is a m athem atical model to m easure
.
and monito r m arket risk T h is article puts fo rw ard a new model called to tal param etric
m ethod to calculate V
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