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金融动力学的时空关联与大波动特性——兼谈中西方金融市场的对比研究【荐】.pdf
兼谈中西方金融市场的对比研究*
郑 波
( 310027)
,
, . ,
, ;
. ,
, ST .
. , .
, , ,
Spatio- temporal correlations and large volatilities in financial dynamics
ZHENG B
( P hy sics D ep art ment, Zhej iang Univ e rsity , H ang zh ou 310027, China)
Abstract We briefly review pr gress in ec n physics, and rep rt ur recent results n spati-temp ral
c rrelati ns and large v latilities in financial dynamics, with special emphasis n c mparative studies f the
w estern and Chinese st ck markets. Our phen men l gical analysis reveals that the return-v latility
c rrelati n f w estern markets sh ws the leverage effect, while that f the Chinese market ex hibits
ant-i leverage eff ects; a feedback interacti n betw een returns and v latilities may explain the rigin f the
leverage and ant-i leverage eff ects. T he cr ss-c rrelati ns between individual st cks in w estern markets
display the structure f standard business sect rs, while th se f the Chinese market sh w unusual
structures like the ST and blue-chip sect rs. Large v latilities in f inancial dynamics may be classified int
ex gen usand end g en us events. T he breakd wn f time-reversal symmetry in f inancial dynamics is
mainly attributed t ex gen usevents.
Keywords ec n physics, c mplex systems, statistical physics, interdiscipline
. ,
1 引言 , .
,
[ 2]
, . ,
, , . ,
. , ,
, 1995 [ 3 7]
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