EXCEL：财政金融建模Problems 11.xlsVIP

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2015-07-20 发布于云南
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EXCEL：财政金融建模Problems 11.xls

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Both frontiers Chart--short sales allowed Chart--no short sales data VBA program constant epsilon Portfolio_mean Portfolio_sigma results Total var_cov xFlexsteel xKimball xLa_Z_Boy xLeggett xMiller xShaw TABLE OF PORTFOLIOS WITHOUT SHORT SALES Results La-Z-Boy Kimball Flexsteel Leggett Miller Shaw constant sigma mean Platt Optimal portfolio proportions xLa-Z-Boy xKimball xFlexsteel xLeggett xMiller xShaw Total Portfolio mean Portfolio sigma Theta Finding one efficient portfolio (note variation on method explained in book!) y data for chart with short sales allowed Combined data for both-frontier graph step This is a data table which uses the constant as a variable. Sigma with w/o short sales Means 方差-协方差矩阵 Page with short sales w/o short sales Portfolio sigma Portfolio mean return Comparing the Efficient Frontiers .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .26 .27 .27 .28 .28 .30 .30 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .25 .25 .26 .26 .27 .27 .29 .29 .31 .31 .34 .34 .36 .36 .37 .37 .30 .31 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .34 .35 .35 .36 .37 .38 .39 .41 .27 .27 .28 .28 .28 .29 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .33 .34 .35 .37 .39 .40 .41 Page Portfolio sigma Portfolio mean return Efficient Frontier: Short Sales Allowed .21 .21 .21 .21 .21 .22 .22 .22 .23 .23 .24 .24 .25 .26 .27 .28 .30 .30 .31 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .34 .35 .35 .36 .37 .38 .39 .41 Page Portfolio sigma Portfolio mean return Efficient Frontier with No Short Sales .22 .22 .22 .22 .22 .22 .23 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .29 .31 .34 .36 .37 .27 .27 .28 .28 .28 .29 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .33 .34 .35 .37 .39 .40 .41 Page La-Z-Boy Kimball Flexsteel Leggett Miller Shaw .13 .04 .20 .05 .06 .11 .29 -.18 .22 .27 .00 .40 .00 .32 .13 .16 .04 .07 .05 6.84E-03 .04 .03 .21 -.16 .22 .27 .00 .40 .00 .32 .12 .16 .20 .05 .37 .09 .10 .16 .25 -.14 .22 .28 .00 .40 .00 .32 .11 .