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橡胶沽空策略.ppt
橡胶沽空策略 2014年11月27日 研发中心策略组 * 研发中心 * * 策略概述 策略概述：沽空RU1501 核心思想：在下游需求疲弱、仓单压力巨大背景下，期货价格向现货价格回归 入场点位：12700、13000 仓位控制：50% 持仓（10万元持仓2手，两次建仓） 止损价格：13200 （最大亏损0.7万元） 目标价格：12000 、11500 （最大盈利2.2万元） 主要风险：国储收储、主产国政策干预力度加大导致外盘大涨。 * 策略依据 1、交易所仓单、库存压力持续历史高位； 2、期货升水偏高； 3、下游需求较差； 4、远月升水收窄并开始转向贴水结构。 1、交易所仓单、库存压力持续历史高位 * * 时间 仓单量（吨） 1月合约交割情况 2003.12.4 129385 对应0401合约交割量为2.0295万吨 2004.12.3 77985 对应0501合约交割量为0.2855万吨 2005.12.2 15570 2006.12.1 35220 2007.11.30 52600 对应0801合约交割量为2.373万吨 2008.11.28 25855 2009.11.27 85370 对应1001合约交割量为3.818万吨 2010.11.26 48265 对应1101合约交割量为0.6535万吨 2011.11.25 18130 2012.11.30 45920 对应1301合约交割量为2.276万吨 2013.11.29 94360 对应1401合约交割量为4.4万吨 2、期货升水较高 * 3、下游需求放缓 * * * * 4、远月升水收窄并开始转向贴水结构 * * 风险因素 1、国储收胶； 2、东南亚主产国干预，外盘大涨带动。 * 策略概述 策略概述：沽空RU1501 核心思想：在下游需求疲弱、仓单压力巨大背景下，期货价格向现货价格回归 入场点位：12700、13000 仓位控制：50% 持仓（10万元持仓2手，两次建仓） 止损价格：13200 （最大亏损0.7万元） 目标价格：12000 、11500 （最大盈利2.2万元） 主要风险：国储收储、主产国政策干预力度加大导致外盘大涨。 谢 谢！ * 地址：杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦12、16层 邮编：310004 电话：0571传真：0571网址： * * * * * * * * *
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