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长盛货币市场基金 2013年第季度报告2013年月日基金管理人：基金托管人：送出日期：20年月日 1 重要提示2 基金产品概况080011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月12日854,968,721.67份风险收益特征 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标2013年月1日2013年月3日11,967,909.63 2．本期利润11,967,909.63 3．期末基金资产净值854,968,721.67 注：1、所列数据截止到201年月日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较③ ②-④ 过去三个月 0.8163% 0.0033% 0.7397% 0.0000% 0.0766% 0.0033% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 本基金基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，社保组合组合经理，社保业务管理部副总监。 2011年2月15日 2013年3月21日 13年 女，1975年6月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；2000年10月加入长盛基金管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理。现任社保业务管理部副总监，社保组合组合经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理。曾任本基金基金经理，目前已离任。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 2013年一季度，在通胀水平继续回落、经济弱复苏及货币市场资金相对宽松的基本面环境下，债券市场走出一波牛市行情。具体来看：利率债方面，收益率处于窄幅震荡的走势，收益率曲线短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现陡峭化趋势；信用债方面，短端收益率下行幅度大于长端收益率，收益率曲线陡峭化，低评级债券收益率下行幅度大于高评级债券，信用利差呈现下行态势。 货币市场方面，一季度银行间货币市场利率维持在较低水平，银行间资金面总体保持充裕，以银行间七天回购利率为例，除特殊时点外，该利率在一季度基本维持在3.2%左右。除6个月品种外，各中短期限Shibor利率维持在较低水平。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，在保证流动性的前提下，基金重点配置了短融等信用品种，获取了一定的债券增值收益。此外，滚动配置了同业存款，适当配置了利率品种。在经济基本面弱复苏的情况下，基金高度重视信用风险管理，防范信用风险的发生。 4.5报告期内基金的业绩表现 2013年1季度，长盛货币净值收益率为0.8163%，同期业绩比较基准收益率0.7397%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比