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2017-08-19 发布于湖北
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超出损失再保险纯保费的估计.pdf

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理论新探超出损失再保险纯保费的估计欧阳资生 (湖南商学院信息学院,长沙 ) 410205 摘要:文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。关键词: 估计;贝叶斯估计;全模型 Hill Paretian 中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( ) F840 A 1002-6487200806-0028-02 的模型此时极值指数的估计就是极大似然 Paretian , , HIll 引言估计。利用贝叶斯方法对全模型进行分析并应用于 0 Paretian , 信用估计理论的文献可参照可欧阳资生 [1] [2] 、和 Reiss Thomas 在超出损失保险再保险中,被保险人只能对超出某一固等。定值门限值的损失部分提出索赔要求。这时纯保费就是 ( ) , 下一个时期内总索赔数目的期望值。如果设S为下一个时负二项帕累托分布模型 N 1 - 期内总索赔数目是下一个时期内索赔额超出某一固定值 ,N 的索赔次数, 为超出的索赔额表示索赔额超出固定 u Z u ,X 在这一节里,将介绍负二项帕累托分布模型的基本理 i i - 值的该张保单的索赔额。那么,Z=X-u。而下一期总索赔数目论 [3] j i 详细的结果可参见和。现 , MengShengWang YuanWei 就是在假定在一个给定的时间内保单持有者的索赔次数服从