风险管理历年真题及答案解析.pdfVIP

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题 一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中．只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错 选均不得分。(共90 题，每题0．5 分。共45 分) 1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A ．违约风险模型和模型独立控制 B．技术风险模型和模型独立预测 C ．系统风险模型和模型独立操作 D．操作风险模型和模型独立验证 2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( ) 。 A ．此情形属于市场风险的一种 B．此情形是操作风险的表现 C ．此情形会造成交易成本下降 D．此情形不会引发信用风险 3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决 民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A ．法律风险 B．市场风险 C ．操作风险 D．合规风险 4 ．随机变量x 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l 倍标准差范围内的概率为( ) 。 A ．0 ．68 B．0 ．95 C ．0．9973 D．0．97 5．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 A ．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C ．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益 6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( ) 为参照基准。 A ．风险价值 B．经济增加值 C ．经济资本 D．市场价值 7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A ．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分 散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前) 以风险承担的价格补偿 C ．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避 8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A ．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C ．系统性风险较高 D．风险监控难度较小 9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。 A ．下游企业将产成品提供给销售公司销售 B．集团内部两个企业之间大量资产的并购 C ．母公司从子公司套取现金 D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A ．行业等级 B．产品等级 C ．担保 D．授信额度 11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A ．总收益互换 B．信用违约互换 C ．信用联动票据 D．信用价差衍生产品 12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 A ．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C ．信用衍生产品的交割只采取现金方式 D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 13．法律风险与操作风险之间的关系是( ) 。 A ．操作风险和法律风险产生的原因相同 B．外部合规风险与法律风险是相同的 C ．法律风险与操作风险相互独立 D．法律风险是操作风险的一种特殊类型 14．全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风 险管理模式。 A ．市场风险 B．流动风险 C ．战略风险 D．法律风险 15．风险报告的职责不包括( )。 A ．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C ．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A ．单一客户风险限额 B．组合风险限额 C ．集团客户风险限额 D．以上都对 17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A ．由内而外、自上而下和从已知到未知 B．由表及里、自下而上和从已知到未知 C ．由内而外、自下而上和从已知到未知 D．由表及里、自上而下和从已知到未知 18．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公