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选取均值策略，把握波动收益 ——股指期货跨期套利研究 提云涛 A0230203100020 邓虎 2010.12 主要内容 1. 跨期套利：市场效率提高后的选择 2. 模型参数的选取：3倍标准差建仓最优 3. 套利过程的模拟:累计收益率最高达25% 4. 需要注意的细节 2 3 究 研 万 申 m o c 现 。 h. c 择 r 频 a 选 e s 差 e 的 r 基 s w 新 s 31-01-0102 负 为 w. w ，
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