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《固定收益证券》课程教学大纲 课程名称：固定收益证券 Fixed Income Securities 课程编码：0200791 学时与学分：32/2 先修课程：财务管理 课程教学目标 帮助学生掌握固定收益证券基本内容，包括：固定收益证券的计价习惯，零息债券，附息债券，债券持续期、凸性和时间效应，利率期限结构模型，债券定价等； 引导学生理解并掌握固定收益证券行业中的重要术语；掌握分析利率变化和评估固定收益证券及其衍生品价值的工具；学会管理固定收益证券的利率风险； 使学生了解固定收益证券的现状和发展，深入研究固定收益证券分析，以深刻的掌握固定收益证券定价方法及使用。 适用学科专业 金融工程 基本教学内容与学时安排 第一部分 金钱的时间价值（2学时） 第二章 未来价值 第三章 现时价值 第四章 收益率（内部收益率） 第二部分 无期权债的定价和收益率测度（6学时） 第五章 债券的价格 第六章 债券的传统收益率侧度 第七章 收益曲线、即期利率曲线和远期利率 第三部分 投资收益分析（4学时） 第八章 潜在的美元收益来源 第九章 总收益率 第十章 测量历史业绩 第四部分 无期债券的价格波动率（8学时） 第十一章 无期债券的价格波动率特性 第十二章 价格波动率测度：PVBP和价格变化的YV 第十三章 价格波动率测度：久期 第十四章 价格波动率测度：凸性 第十五章 久期与收益曲线 第五部分 分析含内嵌期权的债券（6学时） 第十六章 买权：投资特征和价格特征 第十七章 含内嵌期权的债券的定价和价格波动率 第六部分（略） 第七部分 统计和优化技术（4学时） 第二十一章 概率理论 第二十二章 模拟 第二十三章 回归分析 第二十四章 优化模型 教材及参考书 弗兰克. J. 法博齐 (美) 著，俞卓菁
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