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商业银行区域风险评级与信贷管理研究 总第24期 商业银行区域风险评级与信贷管理研究 苏 波① 摘要：本文从风险管理的视角对商业银行 区域风险评级进行分析 ，采用统计计量方法 筛选风险评价指标并估计指标权重，建立了一套比较完整的区域风险评价体系；根据所构建 的模型，对样本大型商业银行在不同省市经营的分行进行区域风险评级；在此基础上，对区 域风险评级在银行信贷管理 中的应用问题进行 了探讨。 关键词：区域风险评级；银行外部风险；银行 内部风险 一 、 引言 商业银行作为经营风险的企业，在多个层面面临着不同的风险，如在微观层面面临单个 客户的信用风险，在宏观层面面临一个 国家的主权风险等。而区域风险则介于两者之间，属 于中观范畴。 2012年6月，中国银监会发布的 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，银监会有权根 据区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；而其附件 5《信用风 险内部评级体系监管要求》则要求，商业银行应根据债务人和债项的评级以及行业、区域等 组合层面的评级结果 ，制定差异化的信贷政策。由此可见，对区域风险的评估与评级，不仅 是监管机构确定商业银行监管资本要求的一个重要参考因素，也是商业银行内部评级体系 的重要组成部分。 我国地域广阔，经济发展不均衡且呈现明显的区域性特征：长三角、珠三角和环渤海等 沿海地区经济较发达 ，市场化程度较高；中部省份和东北老工业基地经济状况次之；而西部 省份经济基础较薄弱，但增长较快。受此影响，在全国范围内经营的大型商业银行在不同区 域的分支机构(一、二级分行)面临着不同的区域风险。对区域风险进行准确识别与评估，一 是有利于银行根据区域风险的水平和特征制定差异化的、有针对性的风险管理政策，以加强 ①苏波，经济学博士 ，兴业银行总行风险管理部。作者感谢匿名审稿人的意见，文责自负。 2013年第12期 声 梦管朋 允 对银行在信贷审批 、授权管理、限额管理、贷款定价、绩效考核、制定风险战略等方面的引导 和支持；二是有利于银行进行资本管理，合理配置经济资本，促进和优化各项业务在全 国范 围内的布局与发展；三是有利于银行完善内部评级体系，形成风险量化的长效机制 。 在国内对于区域风险评级的主要研究中：高旺东 (2012)建立 了区域银行风险评价体系， 根据 2008--2011年的季度数据 ，对 山东省银行业 的区域风险进行了监测评估 ；谭 中明 (2010)建立了区域金融风险预警指标体系，对 2007年江苏省区域金融风险状况进行了实证 检验和分析；赖娴 (2009)建立了区域金融风险预警指标体系，对江苏省区域金融风险状况进 行了实证分析 。 但上述研究均是从监管机构而非商业银行的角度对区域金融风险或区域银行风险进行 评估的，而且缺少对不同省(市)间的横 向比较。另外，我国一些大型商业银行根据 自身风险 管理的需要，也对区域风险评级进行了相关研究，并已将评级结果应用于区域差异化授信等 领域，对此，在区域风险评级中也应考虑应用于授信管理的问题。本文以大型商业银行为对 象，从风险管理角度对其不同省(市)的分行面临的区域风险进行了评估和比较，并据此划分 风险等级；最后探讨了区域风险评级在信贷管理中的应用问题。 二、区域风险的定义与评级方法 (一)区域风险的定义 本文从风险管理的角度 ，将商业银行区域风险定义为：在某一区域 内经营的商业银行 (或分支机构)因受外部客观环境或内部经营方式等因素的影响，引起的资产在安全和收益 等方面受到损失的可能性 。区域的范围一般指我国按照行政体制划分的特定区域，或是银 行根据其分支机构的分布情况划定的特殊区域 。 根据定义，商业银行面临的区域风险不仅受其所处地区外部经营环境，如社会文化、经 济状况和金融环境等的影响和制约(称为银行外部风险)，也取决于银行 自身的经营方式和 风险管理水平 (称为银行内部风险)。在一个经济繁荣、社会稳定的区域，若银行经营稳健且 风险管理水平较高，那么其面临的区域风险就较低 ，反之则较高。 (二)评级方法 借鉴 目前商业银行对非零售客户信用风险的评级方法，对商业