基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理.pdfVIP

下载本文档

121
0
约2.27万字
约 8页
2017-09-21 发布于贵州
举报
版权申诉

基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理.pdf

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第25卷第1期系统工程学报 V01．25No．1 OF 2010年2月 JOURNALSYsrrEMSENGINEERING Feb．2010 doi：10．3969／j．issn．1000-5781．2010．01．007 基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理① 任仙玲1’2，张世英1 (1．天津大学管理学院，天津300072；2．中国海洋大学经济学院，山东青岛266071) 摘要：在金融市场风险分析中，准确刻画金融资产间的相关结构非常重要．因此在给定的Copula函数族中，选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键．鉴于此，基于核密度估计建立了一种新的 Copula函数选择方法——核密度选择原理，并通过蒙特卡罗模拟，将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较．实验表明，核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数，而且选择效果最好．关键词：Copula函数；核密度；非参数估计；AIC准则；极大似然估计中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1000—5781(2010101—0036—07 function selectioncriterionbasedon Copula nonparametric kernel estimation density REN Xian-lin91．-．ZHANG Shi．yin91 of (1．SchoolManagement，Tianjin 300072，China； University，Tianjin 2．Schoolof of 26607 Economics，OceanUniversityChina，Qingdao1，China) Abstract：Itis to the thefinancialassets in veryimportant depictdependenceamong accurately modem risk financial issueisthechoiceofan ina analysis．So，onekey appropriateCopulagiven setof tomodelthe thefinancialassets．Inthis Copulas dependenceamong sense．kernelse— density lection new selectionmethodbasedon kernel estimationiS criterion。a